金融庁告示第74号(令和7年7月23日)

第113条(スプレッドリスクのストレス・シナリオ)

前条の上昇ストレス及び下降ストレスは、次の各号に定めるものをいう。

一

上昇ストレス(spread_up)は、次の算式に基づきスプレッドを変化させることをいう。

spread_up=spread+max {0.4%, min(1.5%, 75%*|spread|)}

spreadは、基準日時点のスプレッドの値(次号において同じ。)

|spread|は、spreadの絶対値(次号において同じ。)

二

下降ストレス(spread_down)は、次の算式に基づきスプレッドを変化させることをいう。

spread_down=spread−75%*|spread|