第101条における統合方法は、同条第1号から第6号までに掲げる額を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める相関係数により統合することをいう。
第112条に規定するスプレッドリスクの額において、上昇ストレスに基づき計算されたリスクの額が、下降ストレスに基づき計算されたリスクの額以上の場合 次の表に定める区分に応じ、同表に定める相関係数
| 金利リスクの額 | スプレッドリスクの額 | 株式リスクの額 | 不動産リスクの額 | 為替リスクの額 | 資産集中リスクの額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利リスクの額 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| スプレッドリスクの額 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 株式リスクの額 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 不動産リスクの額 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| 為替リスクの額 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| 資産集中リスクの額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
前号以外の場合 次の表に定める区分に応じ、同表に定める相関係数
| 金利リスクの額 | スプレッドリスクの額 | 株式リスクの額 | 不動産リスクの額 | 為替リスクの額 | 資産集中リスクの額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利リスクの額 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| スプレッドリスクの額 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 株式リスクの額 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 不動産リスクの額 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| 為替リスクの額 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| 資産集中リスクの額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |